Сибирская школа финансов и банковского дела - Неофициальный сайт - 3.4. Оценка эффективности ипотечного кредитования с учетом банковских рисков

3.4. Оценка эффективности ипотечного кредитования с учетом банковских рисков

...

Таблица 20 Структура кредитного портфеля, обеспеченного залогом недвижимости на 01.01.2006 г.	Структура кредитного портфеля, обеспеченного залогом (недвижимости)	Свыше 3 лет	Процент, %	3,0	0	0	0	100,0	0	9,8
		Свыше 3 лет	Сумма, тыс. руб.	66 632	0	0	0	185 690	0	252 322
		от 1 года до 3 лет	Процент, %	28,0	0	23,0	0	0	0	25,7
		от 1 года до 3 лет	Сумма, тыс. руб.	621 900	0	36 389	0	0	0	658 289
		от 181 дня до 1 года	Процент, %	42,0	0	41,0	0	0	0	38,9
		от 181 дня до 1 года	Сумма, тыс. руб.	932 850	0	64 867	0	0	0	997 717
		от 91 дня до 180 дней	Процент, %	18,0	0	22,0	0	0	0	16,9
		от 91 дня до 180 дней	Сумма, тыс. руб.	399 793	0	34 807	0	0	0	434 600
		до 90 дней	Процент, %	9,0	0	14,0	0	0	0	8,7
		до 90 дней	Сумма, тыс. руб.	199 897	0	22150	0	0	0	222 046
	Кредиты, обеспеченные залогом недвижимости		Сумма, тыс. руб.	2 221 072	0	158 212	0	185 690	0	2 564 974
	Кредиты, обеспеченные залогом недвижимости		Процент, %	58,0	0	34,0	0	100,0	0	45,3
	Сумма кредитов, тыс. руб.			3 829 435	356 421	465 329	242 000	185 690	585 300	5 664 175
	Наименование кредита			1. Кредиты пред-приятиям	2. Кредиты органам власти	3. Кредиты малому бизнесу и инд. предпринимателям	4. Межбанковские кредиты	5. Ипотечные кредиты	6. Прочие кредиты физическим лицам	Кредитный портфель Банка

Рис. 9. Динамика доли недвижимости в залоге по срокам кредитов на 01.01.2006 г.

...

Таблица 22

Прогнозный расчет стоимости недвижимости, переданной в залог Банку (на 2 квартал 2006г.), тыс. руб.

Показатель	Текущая стоимость	Доля в портфеле, %	Темп роста стоимости недвижимости, раз	Прогнозируемая стоимость на следующий квартал
Жилье низкого качества	129 544	3,6	1,065	137 964
Типовое жилье	985 690	27,2	1,052	1 036 946
Жилье улучшенной планировки	1 205 300	33,3	1,046	1 260 744
Элитное жилье	310 680	8,6	1,015	315 340
Нежилая недвижимость (коммерческие и производственные площади)	987 918	27,3	1,054	1 041 266
Итого стоимость недвижимости	3 619 132	100,0	–	3 792 260
Объем кредитов, обеспеченных залогом недвижимости	2 564 974	–	–
Степень обеспеченности кредитов залогом недвижимости	141,1	–	–	147,8

...

Таблица 23

Прогнозный расчет стоимости недвижимости, переданной в залог банку (на 3 квартал 2006г.), тыс. руб.

Показатель	Текущая стоимость	Доля в портфеле, %	Темп роста стоимости недвижимости, раз	Прогнозируемая стоимость на следующий квартал
Жилье низкого качества	129 544	3,6	1,065 · 1,015 · 1,028 = 1,111	143923
Типовое жилье	985 690	27,2	1,058 · 1,052 · 1,054 = 1,173	1156214
Жилье улучшенной планировки	1205300	33,3	1,029 · 1,046 · 1,046 = 1,126	1357168
Элитное жилье	310 680	8,6	0,975 · 1,015 · 1,015 = 1,004	311923
Нежилая недвижимость (коммерческие и производственные площади)	987 918	27,3	1,053 · 1,054 · 1,060 = 1,176	1161792
Итого стоимость недвижимости	3619132	100,0	–	4131020
Объем кредитов, обеспеченных залогом недвижимости	2564974	–	–
Степень обеспеченности кредитов залогом недвижимости	141,1	–	–	161,1

...

Таблица 24

Параметры досрочного гашения ипотечного кредита

Основные параметры расчета	Годы
Основные параметры расчета	2000	2001	2002	2003	2004
Среднедушевые доходы заемщиков, руб.	1608,3	2140,3	2932,9	3892,9	4966,8
Темп роста среднедушевых доходов, %	118,6	133,1	137,0	132,7	127,6
Средний темп за последние 3 года					132,5
Темп инфляции, % годовых	124	120	118	116	114
Средний уровень доходов по клиентской базе (ипотека), руб.	–	–	8354	12455	16321
Аннуитет, в среднем от дохода 35 %	–	–	2924	4359	5712
Минимально возможное гашение, в среднем, руб. (5 % от суммы кредита)	–	–	14383	27400	35980
Ежемесячный прирост реального дохода, руб.	–	–	338,3	796,9	1053,9
Срок необходимый для накопления суммы досрочного платежа, мес.	–	–	42,5	34,4	34,1
Срок кредитного договора, мес.	–	–	180	180	180
Прогноз максимального количества возможных случаев досрочных гашений, ед.	–	–	4,23	5,24	5,27
Сумма досрочного гашения, руб.	–	–	60894	143444	189709
Период на который возможно сократить срок договора за счет досрочных гашений, мес.	–	–	20,8	32,9	33,2

...

Таблица 25

Параметры досрочного гашения ипотечного кредита

Основные параметры расчета	Годы
Основные параметры расчета	2000	2001	2002	2003	2004
Среднедушевые доходы заемщиков, руб.	1608,3	2140,3	2932,9	3892,9	4966,8
Темп роста среднедушевых доходов, %	118,6	133,1	137,0	132,7	127,6
Средний темп за последние 3 года					132,5
Темп инфляции, % годовых	124	120	118	116	114
Средний уровень доходов по клиентской базе (ипотека), руб.	–	–	8354	12455	16321
Аннуитет, в среднем от дохода 35 %	–	–	2924	4359	5712
Минимально возможное гашение, в среднем, руб. (5 % от суммы кредита)	–	–	14383	27400	35980
Ежемесячный прирост реального дохода, руб.	–	–	572,2	1102,1	1510,9
Срок необходимый для накопления суммы досрочного платежа, мес.	–	–	25,1	24,9	23,8
Срок кредитного договора, мес.	–	–	180	180	180
Прогноз максимального количества возможных случаев досрочных гашений, ед.	–	–	7,16	7,24	7,56
Сумма досрочного гашения, руб.	–	–	102998	198370	271966
Период на который возможно сократить срок договора за счет досрочных гашений, мес.	–	–	35,2	45,5	47,6

...

Рис. 10. Динамика коэффициента стабильности дохода в 2002–2004 гг.

...